PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USSG charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности USSG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.60%

Correlation

The correlation between USSG and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.09

The correlation between USSG and GLD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и GLD

Секторы
USSG
GLD

Технологии

36.9%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%
100.0%

Энергетика

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

USSG
36.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
GLD

-

Финансовые услуги

USSG
10.6%
GLD

-

Здравоохранение

USSG
9.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
GLD

-

Промышленность

USSG
8.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
GLD

-

Недвижимость

USSG
2.2%
GLD

-

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
GLD
100.0%

Энергетика

USSG
2.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

USSG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.21

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.60

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.68

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

4.15

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Просадки

Сравнение просадок USSG и GLD

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-45.56%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-19.21%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-19.21%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-21.03%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-17.75%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-16.16%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.73%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.51%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

23.16%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

26.61%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.00%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

15.95%

+4.21%

Сравнение комиссий USSG и GLD

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и GLD

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

USSG and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 13.79% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for GLD.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLD is Gold. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.40% for GLD.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор