Сравнение USSG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR Gold Shares (GLD).
USSG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USSG и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и GLD
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
USSG vs. GLD — Ранг доходности на риск
USSG
GLD
Сравнение USSG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.89 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.31 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.70 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.90 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.89 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USSG и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и GLD
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и GLD
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -45.56% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -19.21% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -21.03% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -11.71% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -16.17% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.25% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.48% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 24.34% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 27.81% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.75% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.88% | +4.41% |