PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USSG charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%20.73%

Correlation

The correlation between USSG and ESGV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between USSG and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и ESGV

Секторы
USSG
ESGV

Технологии

36.9%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.3%

Здравоохранение

9.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.2%

Промышленность

8.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Энергетика

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.2%

Технологии

USSG
36.9%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
ESGV
12.3%

Здравоохранение

USSG
9.6%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
ESGV
12.2%

Промышленность

USSG
8.1%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
ESGV
3.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
ESGV
1.9%

Энергетика

USSG
2.1%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

USSG vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.11

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.43

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

10.42

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок USSG и ESGV

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.66%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.60%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-28.81%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.88%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.43%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ESGV

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.37%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.18%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.35%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.35%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.58%

-0.42%

Сравнение комиссий USSG и ESGV

USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ESGV

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USSG and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 12.64% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for USSG.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.85% for ESGV.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.09% for ESGV.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор