PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%0.47%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий USSBX и TSDLX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

USSBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.76

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

8.03

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

7.19

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

29.03

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.76

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между USSBX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и TSDLX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и TSDLX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-7.86%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.26%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-7.86%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.05%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.83%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и TSDLX

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.52%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.40%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.30%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.24%

-0.47%