PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с SWSBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%1.81%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий USSBX и SWSBX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

USSBX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.59

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.60

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.42

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

8.68

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.59

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.43

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.76

+0.92

Корреляция

Корреляция между USSBX и SWSBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и SWSBX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и SWSBX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-9.06%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.54%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-9.06%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.13%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.81%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и SWSBX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.73%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.46%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.36%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.95%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.47%

-0.70%