Сравнение USSBX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и DHEIX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
USSBX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
USSBX
DHEIX
Сравнение USSBX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.60 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 8.07 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.53 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 10.53 | -6.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 39.35 | -23.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.60 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и DHEIX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и DHEIX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -12.33% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -4.87% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.27% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.77% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и DHEIX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.72% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.15% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.52% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.28% | -0.51% |