Сравнение USSBX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.85% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и DBLSX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
USSBX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
USSBX
DBLSX
Сравнение USSBX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.25 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 5.01 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.13 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 24.44 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.25 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.21 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.04 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и DBLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и DBLSX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и DBLSX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -57.22% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.83% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -4.71% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -57.22% | +51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -45.55% | +44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -31.35% | +30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и DBLSX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеют волатильность 0.53% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.55% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.86% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.28% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.38% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 63.98% | -62.21% |