PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с VTMGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.67%/yr vs 10.45%/yr for VTMGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности USRT и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.45% соответственно.

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%

VTMGX

1 день
3.45%
1 месяц
0.53%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.93%
1 год
28.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		13.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between USRT and VTMGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.53

The correlation between USRT and VTMGX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRT и VTMGX

Секторы
USRT
VTMGX

Недвижимость

99.4%
2.7%

Финансовые услуги

0.1%
23.3%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Недвижимость

USRT
99.4%
VTMGX
2.7%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
VTMGX
23.3%

Сырьевые материалы

USRT

-

VTMGX
7.5%

Коммуникационные услуги

USRT

-

VTMGX
3.4%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

VTMGX
7.5%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

VTMGX
5.6%

Энергетика

USRT

-

VTMGX
5.4%

Здравоохранение

USRT

-

VTMGX
8.2%

Промышленность

USRT

-

VTMGX
19.2%

Технологии

USRT

-

VTMGX
13.8%

Коммунальные услуги

USRT

-

VTMGX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

USRT vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRTVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.56

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.57

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

9.82

-2.03

USRT vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRT и VTMGX

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-60.58%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.67%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-13.18%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-29.71%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-35.68%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-14.64%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.05%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и VTMGX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.63%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

13.63%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.99%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.04%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.59%

+4.71%

Сравнение комиссий USRT и VTMGX

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и VTMGX

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VTMGX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.63%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

USRT and VTMGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (6.63%) compared to USRT (4.71%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор