PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRT с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

USRT и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRT и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.48% против 2.57% соответственно.

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Сравнение комиссий USRT и VNQI

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

USRT vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.58

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

4.82

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Корреляция

Корреляция между USRT и VNQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и VNQI

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок USRT и VNQI

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

USRTVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-38.35%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.78%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-35.75%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-38.35%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-11.45%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.92%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и VNQI

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRTVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.30%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.56%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.37%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.28%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.96%

+5.32%