PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с SLYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.28%/yr vs 10.14%/yr for SLYV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности USRT и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.14% соответственно.

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

SLYV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.97%
1 год
36.39%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.60%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between USRT and SLYV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.64

The correlation between USRT and SLYV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRT и SLYV

Секторы
USRT
SLYV

Недвижимость

99.4%
8.7%

Финансовые услуги

0.1%
19.8%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

11.6%

Технологии

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

USRT
99.4%
SLYV
8.7%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
SLYV
19.8%

Сырьевые материалы

USRT

-

SLYV
7.1%

Коммуникационные услуги

USRT

-

SLYV
4.4%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

SLYV
15.9%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

SLYV
3.8%

Энергетика

USRT

-

SLYV
7.6%

Здравоохранение

USRT

-

SLYV
7.5%

Промышленность

USRT

-

SLYV
11.6%

Технологии

USRT

-

SLYV
11.3%

Коммунальные услуги

USRT

-

SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

USRT vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.00

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.88

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.91

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.86

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Просадки

Сравнение просадок USRT и SLYV

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-61.15%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.36%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-28.68%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-28.68%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-47.73%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.96%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-8.94%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и SLYV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.72%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.59%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.30%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.97%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

23.97%

-2.68%

Сравнение комиссий USRT и SLYV

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и SLYV

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SLYV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.81%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and SLYV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.72%) compared to USRT (4.08%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.14% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.14% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.81% for SLYV.

USRT is categorized as REIT, while SLYV is Small Cap Value Equities. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор