PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.18%/yr vs 10.23%/yr for VIOV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 15.25%, а VIOV немного выше – 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции VIOV немного впереди с 10.23%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between SLYV and VIOV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between SLYV and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и VIOV

Секторы
SLYV
VIOV

Финансовые услуги

19.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
15.4%

Промышленность

11.6%
12.7%

Технологии

11.3%
10.6%

Недвижимость

8.7%
8.8%

Энергетика

7.6%
9.1%

Здравоохранение

7.5%
7.5%

Сырьевые материалы

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
VIOV
19.8%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
VIOV
15.4%

Промышленность

SLYV
11.6%
VIOV
12.7%

Технологии

SLYV
11.3%
VIOV
10.6%

Недвижимость

SLYV
8.7%
VIOV
8.8%

Энергетика

SLYV
7.6%
VIOV
9.1%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
VIOV
7.5%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
VIOV
3.4%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
VIOV
3.8%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с IWMSLYV с QQQ
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с VTWV

Доходность на риск

SLYV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.92

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.99

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.00

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SLYV и VIOV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-47.36%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.33%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.44%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-28.44%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-47.36%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.28%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.38%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и VIOV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.42% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.54%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.57%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.41%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.95%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.89%

+0.07%

Сравнение комиссий SLYV и VIOV

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и VIOV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SLYV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.23% vs 10.18% for SLYV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.23% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.59% for VIOV.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.10% for VIOV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор