PortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLYV и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SLYV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.70%
292.75%
SLYV
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYV:

-0.22

VIOV:

-0.22

Коэф-т Сортино

SLYV:

-0.15

VIOV:

-0.15

Коэф-т Омега

SLYV:

0.98

VIOV:

0.98

Коэф-т Кальмара

SLYV:

-0.18

VIOV:

-0.18

Коэф-т Мартина

SLYV:

-0.58

VIOV:

-0.59

Индекс Язвы

SLYV:

8.88%

VIOV:

8.84%

Дневная вол-ть

SLYV:

23.92%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

SLYV:

-61.32%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

SLYV:

-21.85%

VIOV:

-21.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность -15.43%, а VIOV немного ниже – -15.58%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SLYV – 6.09% и акции VIOV – 6.09%.


SLYV

С начала года

-15.43%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-3.65%

5 лет

13.78%

10 лет

6.09%

VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYV и VIOV

И SLYV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLYV и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLYV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLYV: -0.22
VIOV: -0.22
Коэффициент Сортино SLYV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLYV: -0.15
VIOV: -0.15
Коэффициент Омега SLYV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLYV: 0.98
VIOV: 0.98
Коэффициент Кальмара SLYV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLYV: -0.18
VIOV: -0.18
Коэффициент Мартина SLYV, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLYV: -0.58
VIOV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.22
SLYV
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и VIOV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и VIOV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.85%
-21.89%
SLYV
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и VIOV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 14.66% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.51%
SLYV
VIOV