PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с VIOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

SLYV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 4.57%, а VIOV немного выше – 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VIOV немного впереди с 9.51%.

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с IWMSLYV с QQQ
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с VTWV

Сравнение комиссий SLYV и VIOV

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

SLYV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.68

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между SLYV и VIOV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и VIOV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и VIOV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-47.36%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-15.50%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-28.44%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-47.36%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.14%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.45%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и VIOV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.40% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.55%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

23.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

22.10%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

23.89%

+0.08%