Сравнение SLYV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
SLYV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или VIOV.
Основные характеристики
| SLYV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.99% | -7.70% |
| Дох-ть за 1 год | 3.44% | 4.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.77% | -0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.15% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 21.28% | 21.31% |
| Макс. просадка | -61.32% | -47.36% |
| Current Drawdown | -11.03% | -10.55% |
Корреляция
Корреляция между SLYV и VIOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и VIOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность -7.99%, а VIOV немного выше – -7.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции VIOV немного впереди с 7.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и VIOV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и VIOV
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью VIOV в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.37% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.39% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и VIOV
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и VIOV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 6.56% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.