PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

SLYV — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Value Index. SLYV запущен 29 сент. 2000 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A3005

CUSIP

78464A300

Эмитент

State Street

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Value Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SLYV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SLYV с AVUV SLYV с SLYG SLYV с VBR SLYV с VIOV SLYV с VOO SLYV с SPY SLYV с IWM SLYV с IJR SLYV с QQQ SLYV с SCHD
Популярные сравнения:
SLYV с AVUV SLYV с SLYG SLYV с VBR SLYV с VIOV SLYV с VOO SLYV с SPY SLYV с IWM SLYV с IJR SLYV с QQQ SLYV с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) показал доход в -9.65% с начала года и -2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLYV составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SLYV

С начала года

-9.65%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-13.66%

1 год

-2.52%

5 лет

15.63%

10 лет

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLYV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-5.48%-6.21%-6.10%6.59%-9.65%
2024-5.45%2.34%3.38%-6.51%4.73%-2.96%12.04%-1.44%0.92%-1.73%10.69%-6.90%7.28%
202312.02%-1.67%-6.44%-2.43%-3.77%8.55%6.02%-5.05%-6.39%-6.20%8.97%13.49%14.83%
2022-4.30%2.42%0.44%-6.32%2.24%-8.83%8.51%-4.11%-10.46%14.46%3.84%-6.58%-11.08%
20216.32%10.83%5.56%1.70%3.95%-0.75%-4.41%2.00%-1.61%2.87%-2.46%3.95%30.57%
2020-6.35%-10.12%-25.60%13.78%2.52%3.63%2.65%5.06%-5.24%3.71%19.15%7.41%2.68%
201912.19%4.17%-3.80%4.20%-9.92%7.70%1.19%-5.13%5.61%1.99%2.75%2.89%24.26%
20181.42%-4.19%1.41%1.72%5.83%0.89%2.61%3.14%-2.98%-10.09%0.68%-12.32%-12.77%
2017-1.06%1.33%-0.63%0.49%-2.10%3.07%0.71%-2.88%8.71%0.58%3.82%-0.39%11.74%
2016-5.80%2.23%9.46%1.99%0.49%0.49%5.41%1.19%0.83%-3.87%13.49%2.97%31.17%
2015-5.06%6.05%1.01%-1.92%0.89%0.50%-2.97%-4.30%-3.82%6.35%2.64%-5.15%-6.49%
2014-3.76%4.55%1.23%-2.31%0.81%3.95%-5.13%4.53%-6.08%7.27%0.33%2.27%6.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLYV составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.01$2.00$1.75$1.09$1.65$0.93$1.09$1.15$3.48$1.30$3.04$3.96

Дивидендный доход

2.57%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.68$2.00
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.63$1.75
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$1.09
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.75$1.65
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29$0.93
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.35$1.09
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$1.15
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$2.79$3.48
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74$1.30
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$2.45$3.04
2014$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$3.40$3.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF составляет 16.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.928
-47.73%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-28.68%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.05%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.1858 июл. 2003 г.294
-26.79%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...