PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.30%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.30% против 15.27% соответственно.

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам SLYV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SLYV and SPY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.77

The correlation between SLYV and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLYV и SPY

Секторы
SLYV
SPY

Финансовые услуги

21.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

15.5%
8.9%

Промышленность

12.3%
7.6%

Технологии

11.3%
36.9%

Недвижимость

8.2%
2.0%

Энергетика

7.3%
3.4%

Здравоохранение

6.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Финансовые услуги

SLYV
21.6%
SPY
12.5%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.5%
SPY
8.9%

Промышленность

SLYV
12.3%
SPY
7.6%

Технологии

SLYV
11.3%
SPY
36.9%

Недвижимость

SLYV
8.2%
SPY
2.0%

Энергетика

SLYV
7.3%
SPY
3.4%

Здравоохранение

SLYV
6.3%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

SLYV
5.7%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

SLYV
5.7%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

SLYV
3.8%
SPY
9.7%

Коммунальные услуги

SLYV
2.1%
SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWMSLYV с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLYV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.87

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.57

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.71

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

11.55

+2.98

SLYV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SPY

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.19%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.88%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-18.76%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.50%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-33.72%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.20%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-9.01%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SPY

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.14% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.32%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

12.88%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.21%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

17.96%

+5.94%

Сравнение комиссий SLYV и SPY

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SPY

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.30% for SLYV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for SPY.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.09% for SPY.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор