PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.18%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.49% соответственно.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SLYV and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.77

The correlation between SLYV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и SPY

Секторы
SLYV
SPY

Финансовые услуги

19.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.3%

Промышленность

11.6%
7.8%

Технологии

11.3%
35.9%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Энергетика

7.6%
3.6%

Здравоохранение

7.5%
8.4%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
SPY
10.3%

Промышленность

SLYV
11.6%
SPY
7.8%

Технологии

SLYV
11.3%
SPY
35.9%

Недвижимость

SLYV
8.7%
SPY
1.9%

Энергетика

SLYV
7.6%
SPY
3.6%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWMSLYV с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLYV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.38

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.24

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.16

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

14.72

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SPY

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.19%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.88%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-18.76%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.50%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-33.72%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.70%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.05%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.91%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SPY

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.84%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.90%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

11.83%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

17.05%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

17.94%

+6.02%

Сравнение комиссий SLYV и SPY

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SPY

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.18% for SLYV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.98% for SPY.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор