Сравнение SLYV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SLYV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IWM.
Корреляция
Корреляция между SLYV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и IWM
Основные характеристики
SLYV:
0.48
IWM:
0.66
SLYV:
0.83
IWM:
1.05
SLYV:
1.10
IWM:
1.13
SLYV:
0.88
IWM:
0.71
SLYV:
2.12
IWM:
3.54
SLYV:
4.74%
IWM:
3.90%
SLYV:
20.89%
IWM:
21.00%
SLYV:
-61.32%
IWM:
-59.05%
SLYV:
-7.65%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 11.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции IWM немного отстают с 7.87%.
SLYV
7.20%
-2.63%
14.07%
7.90%
7.99%
8.21%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и IWM
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и IWM
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.51% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.48% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и IWM
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и IWM
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.87% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.