Сравнение SLYV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SLYV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IWM.
Основные характеристики
SLYV | IWM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 4.71% |
Дох-ть за 1 год | 14.19% | 22.52% |
Дох-ть за 3 года | 1.89% | -0.39% |
Дох-ть за 5 лет | 8.59% | 7.92% |
Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 7.70% |
Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.14 |
Дневная вол-ть | 21.01% | 19.66% |
Макс. просадка | -61.32% | -59.05% |
Current Drawdown | -3.60% | -10.52% |
Корреляция
Корреляция между SLYV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и IWM
С начала года, SLYV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 4.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции IWM немного отстают с 7.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий SLYV и IWM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.69 | ||||
iShares Russell 2000 ETF | 1.14 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и IWM
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWM в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.19% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и IWM
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SLYV и IWM
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и IWM
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.78% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.