PortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLYV и IWM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
778.51%
416.66%
SLYV
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYV:

-0.22

IWM:

-0.05

Коэф-т Сортино

SLYV:

-0.15

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

SLYV:

0.98

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

SLYV:

-0.18

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

SLYV:

-0.58

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

SLYV:

8.88%

IWM:

8.67%

Дневная вол-ть

SLYV:

23.92%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

SLYV:

-61.32%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

SLYV:

-21.85%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 6.09%, а акции IWM немного отстают с 5.89%.


SLYV

С начала года

-15.43%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-3.65%

5 лет

13.78%

10 лет

6.09%

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-0.07%

5 лет

11.07%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYV и IWM

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLYV и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLYV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLYV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLYV: -0.22
IWM: -0.05
Коэффициент Сортино SLYV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLYV: -0.15
IWM: 0.10
Коэффициент Омега SLYV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLYV: 0.98
IWM: 1.01
Коэффициент Кальмара SLYV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLYV: -0.18
IWM: -0.04
Коэффициент Мартина SLYV, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLYV: -0.58
IWM: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.05
SLYV
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IWM

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IWM

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.85%
-19.50%
SLYV
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IWM

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
13.94%
SLYV
IWM