PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYVIWM
Дох-ть с нач. г.-0.30%4.71%
Дох-ть за 1 год14.19%22.52%
Дох-ть за 3 года1.89%-0.39%
Дох-ть за 5 лет8.59%7.92%
Дох-ть за 10 лет8.03%7.70%
Коэф-т Шарпа0.691.14
Дневная вол-ть21.01%19.66%
Макс. просадка-61.32%-59.05%
Current Drawdown-3.60%-10.52%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между SLYV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IWM

С начала года, SLYV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 4.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции IWM немного отстают с 7.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
865.42%
451.64%
SLYV
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SLYV и IWM

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.69
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.14

Сравнение коэффициента Шарпа SLYV и IWM

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLYV и IWM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
1.14
SLYV
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IWM

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWM в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.19%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.24%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IWM

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SLYV и IWM


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.60%
-10.52%
SLYV
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IWM

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.78% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.78%
4.63%
SLYV
IWM