PortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLYV и SLYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
778.51%
331.73%
SLYV
SLYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYV:

-0.22

SLYG:

-0.12

Коэф-т Сортино

SLYV:

-0.15

SLYG:

-0.01

Коэф-т Омега

SLYV:

0.98

SLYG:

1.00

Коэф-т Кальмара

SLYV:

-0.18

SLYG:

-0.11

Коэф-т Мартина

SLYV:

-0.58

SLYG:

-0.33

Индекс Язвы

SLYV:

8.88%

SLYG:

8.83%

Дневная вол-ть

SLYV:

23.92%

SLYG:

23.68%

Макс. просадка

SLYV:

-61.32%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

SLYV:

-21.85%

SLYG:

-19.45%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 6.09% против 7.49% соответственно.


SLYV

С начала года

-15.43%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-3.65%

5 лет

13.78%

10 лет

6.09%

SLYG

С начала года

-10.62%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-2.31%

5 лет

11.88%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYV и SLYG

И SLYV, и SLYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLYV и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLYV c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLYV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLYV: -0.22
SLYG: -0.12
Коэффициент Сортино SLYV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLYV: -0.15
SLYG: -0.01
Коэффициент Омега SLYV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLYV: 0.98
SLYG: 1.00
Коэффициент Кальмара SLYV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLYV: -0.18
SLYG: -0.11
Коэффициент Мартина SLYV, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLYV: -0.58
SLYG: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SLYG равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.12
SLYV
SLYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SLYG

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SLYG в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.40%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SLYG

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.85%
-19.45%
SLYV
SLYG

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 14.66% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.30%
SLYV
SLYG