PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с SLYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.18%/yr vs 10.83%/yr for SLYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 15.25%, а SLYG немного выше – 15.50%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 10.18% против 10.83% соответственно.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Correlation

The correlation between SLYV and SLYG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.88

The correlation between SLYV and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и SLYG

Секторы
SLYV
SLYG

Финансовые услуги

19.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.4%

Промышленность

11.6%
19.5%

Технологии

11.3%
20.1%

Недвижимость

8.7%
6.4%

Энергетика

7.6%
5.1%

Здравоохранение

7.5%
14.4%

Сырьевые материалы

7.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
SLYG
13.9%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
SLYG
10.4%

Промышленность

SLYV
11.6%
SLYG
19.5%

Технологии

SLYV
11.3%
SLYG
20.1%

Недвижимость

SLYV
8.7%
SLYG
6.4%

Энергетика

SLYV
7.6%
SLYG
5.1%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
SLYG
14.4%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
SLYG
2.8%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
SLYG
2.8%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
SLYG
2.8%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
SLYG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWMSLYV с QQQ
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO

Доходность на риск

SLYV vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.50

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.89

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.11

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SLYG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVSLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SLYG

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-62.15%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.10%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-27.39%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-29.18%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-41.86%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.42%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-14.55%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 4.42% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.47%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.57%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.51%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.74%

+1.22%

Сравнение комиссий SLYV и SLYG

И SLYV, и SLYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SLYG

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SLYG в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SLYV and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.59%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs SLYG's -62.15%.

On 10-year performance, SLYG leads with 10.83% vs 10.18% for SLYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 10.83% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV and SLYG have the same expense ratio: 0.15% per year.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.71% for SLYG.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while SLYG is Small Cap Growth Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор