Сравнение SLYV с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
SLYV и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или SLYG.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и SLYG
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.27% соответственно.
SLYV
10.12%
2.21%
11.05%
26.66%
9.27%
8.68%
SLYG
14.50%
0.53%
8.94%
29.45%
10.19%
10.27%
Основные характеристики
| SLYV | SLYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 8.61 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 19.38% |
| Макс. просадка | -61.32% | -63.19% |
| Текущая просадка | -4.43% | -4.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и SLYG
И SLYV, и SLYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SLYV и SLYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и SLYG
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SLYG в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.16% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.06% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и SLYG
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.94% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.