Сравнение SLYV с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
SLYV и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и SLYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и SLYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.00% соответственно.
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и SLYG
И SLYV, и SLYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLYV vs. SLYG — Ранг доходности на риск
SLYV
SLYG
Сравнение SLYV c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.43 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и SLYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и SLYG
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SLYG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и SLYG
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SLYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -62.15% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.06% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -29.18% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -41.86% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.04% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -14.64% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.40% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и SLYG
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.20% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.08% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 22.19% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.57% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.71% | +1.26% |