Сравнение SLYV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SLYV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.12% соответственно.
SLYV
10.12%
2.21%
11.05%
26.66%
9.27%
8.68%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SLYV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.43% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и VOO
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SLYV и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и VOO
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.16% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и VOO
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и VOO
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.