PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с RDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 4.05%/yr for RDOG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности USRT и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 6.21% против 4.05% соответственно.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

RDOG

1 день
-0.80%
1 месяц
3.92%
С начала года
13.77%
6 месяцев
14.44%
1 год
20.06%
3 года*
11.40%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		13.77%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between USRT and RDOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.79

The correlation between USRT and RDOG shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRT и RDOG

Секторы
USRT
RDOG

Недвижимость

99.4%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
RDOG
100.0%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
RDOG

-

Сырьевые материалы

USRT

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

USRT

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

USRT

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

RDOG

-

Энергетика

USRT

-

RDOG

-

Здравоохранение

USRT

-

RDOG

-

Промышленность

USRT

-

RDOG

-

Технологии

USRT

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

USRT

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

USRT vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.39

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.03

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

6.51

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USRT и RDOG

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-67.59%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.02%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-21.40%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-35.52%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-49.35%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.03%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-12.26%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.09%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и RDOG

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 3.92% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.42%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.52%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.84%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.05%

-1.77%

Сравнение комиссий USRT и RDOG

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и RDOG

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RDOG в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.13%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and RDOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (3.98%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs 4.05% for RDOG. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 2.67% for USRT.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор