PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IVR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.
0.30%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 5.42% против -10.28% соответственно.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

IVR

1 день
3.32%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
21.78%
1 год
27.79%
3 года*
8.53%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
-10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco Mortgage Capital Inc.

Доходность на риск

USRT vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.04

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.56

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

4.77

-2.54

USRT vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.38

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между USRT и IVR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IVR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IVR в 21.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.
21.53%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IVR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IVR.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-92.55%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-17.41%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-77.65%

+46.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-92.55%

+48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-85.27%

+78.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-35.31%

+22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.69%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IVR

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.87%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

17.95%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

26.85%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

36.54%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

56.13%

-34.85%