PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с IVR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USRT returned 6.53%/yr vs -11.48%/yr for IVR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USRT и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 6.53% против -11.48% соответственно.

USRT

1 день
1.30%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.49%
6 месяцев
17.97%
1 год
18.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.53%
10 лет*
6.53%

IVR

1 день
0.26%
1 месяц
2.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.05%
3 года*
7.58%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
-11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.49%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		1.43%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Correlation

The correlation between USRT and IVR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.47

The correlation between USRT and IVR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с DLR

Доходность на риск

USRT vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRTIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.83

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.64

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

4.34

+3.10

USRT vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVR равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRT и IVR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-92.55%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-16.54%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-45.38%

+26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-76.44%

+45.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-92.55%

+48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-85.11%

+84.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-35.96%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.24%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IVR

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеют волатильность 5.19% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.00%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

17.42%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

22.57%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

35.34%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

56.18%

-34.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IVR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IVR в 22.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		22.54%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.57%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and IVR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (5.19%) compared to IVR (5.00%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs IVR's -92.55%.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор