Сравнение USRT с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USRT и IVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 0.30% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 5.42% против -10.28% соответственно.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
IVR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. IVR — Ранг доходности на риск
USRT
IVR
Сравнение USRT c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.04 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.56 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 4.77 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.38 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.07 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IVR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IVR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IVR в 21.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.53% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IVR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -92.55% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -17.41% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -77.65% | +46.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -92.55% | +48.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -85.27% | +78.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -35.31% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.69% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IVR
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.87% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 17.95% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 26.85% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 36.54% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 56.13% | -34.85% |