Сравнение USRT с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
USRT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 9.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IBIT
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USRT
IBIT
Сравнение USRT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.40 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.39 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.83 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IBIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IBIT
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IBIT
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -49.36% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -49.36% | +36.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -46.11% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -14.13% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 23.09% | -20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 12.99% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 36.75% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 45.42% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 51.26% | -32.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 51.26% | -29.98% |