PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с REET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Global REIT ETF (REET).

HAUZ и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 3.92% против 3.57% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLREHAUZ с SCHF
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Сравнение комиссий HAUZ и REET

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

REET
iShares Global REIT ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.56

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.86

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.73

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.04

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.56

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAUZ и REET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и REET

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности REET в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и REET

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и REET.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-44.59%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.70%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-32.11%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-44.59%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-6.47%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.91%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.82%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и REET

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.74%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.32%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.10%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.91%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.83%

-1.91%