PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAUZ с NURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAUZ и NURE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93%
6.71%
HAUZ
NURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAUZ:

-0.21

NURE:

0.53

Коэф-т Сортино

HAUZ:

-0.19

NURE:

0.83

Коэф-т Омега

HAUZ:

0.98

NURE:

1.10

Коэф-т Кальмара

HAUZ:

-0.12

NURE:

0.33

Коэф-т Мартина

HAUZ:

-0.56

NURE:

2.28

Индекс Язвы

HAUZ:

5.59%

NURE:

3.71%

Дневная вол-ть

HAUZ:

15.03%

NURE:

15.80%

Макс. просадка

HAUZ:

-39.51%

NURE:

-46.05%

Текущая просадка

HAUZ:

-23.94%

NURE:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 7.38%.


HAUZ

С начала года

-4.87%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

0.77%

1 год

-3.14%

5 лет

-4.00%

10 лет

1.06%

NURE

С начала года

7.38%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

5.99%

1 год

8.45%

5 лет

4.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAUZ и NURE

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
График комиссии NURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HAUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAUZ c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAUZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.210.53
Коэффициент Сортино HAUZ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.190.83
Коэффициент Омега HAUZ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.10
Коэффициент Кальмара HAUZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.120.33
Коэффициент Мартина HAUZ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.562.28
HAUZ
NURE

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NURE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
0.53
HAUZ
NURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и NURE

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NURE в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.48%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%4.98%0.06%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
3.49%3.74%2.81%1.34%2.88%3.28%4.11%3.82%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и NURE

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и NURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.94%
-14.17%
HAUZ
NURE

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и NURE

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 4.34%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
5.36%
HAUZ
NURE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab