PortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с NURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAUZ и NURE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HAUZ и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.25%
58.13%
HAUZ
NURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAUZ:

0.39

NURE:

0.24

Коэф-т Сортино

HAUZ:

0.60

NURE:

0.39

Коэф-т Омега

HAUZ:

1.07

NURE:

1.05

Коэф-т Кальмара

HAUZ:

0.20

NURE:

0.13

Коэф-т Мартина

HAUZ:

0.63

NURE:

0.51

Индекс Язвы

HAUZ:

8.66%

NURE:

6.92%

Дневная вол-ть

HAUZ:

15.91%

NURE:

18.96%

Макс. просадка

HAUZ:

-39.51%

NURE:

-46.05%

Текущая просадка

HAUZ:

-16.92%

NURE:

-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -4.02%.


HAUZ

С начала года

9.90%

1 месяц

14.96%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.16%

5 лет

2.98%

10 лет

1.19%

NURE

С начала года

-4.02%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-6.72%

1 год

4.53%

5 лет

9.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAUZ и NURE

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAUZ и NURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг риск-скорректированной доходности HAUZ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг риск-скорректированной доходности NURE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NURE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAUZ c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.24
HAUZ
NURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и NURE

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NURE в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.09%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%4.98%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
3.68%3.51%3.74%2.81%1.34%2.88%3.28%4.11%3.82%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и NURE

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и NURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.92%
-18.18%
HAUZ
NURE

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и NURE

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.11%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.11%
9.16%
HAUZ
NURE