PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAUZ показывает доходность -1.42%, а NURE немного ниже – -1.45%.


HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий HAUZ и NURE

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

HAUZ vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.42

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.48

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.58

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.25

+6.51

HAUZ vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.42

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Корреляция

Корреляция между HAUZ и NURE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и NURE

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и NURE

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-46.05%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.10%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.98%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-22.30%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-12.23%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

6.54%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и NURE

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.67%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.92%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.41%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.89%

-4.97%