Сравнение HAUZ с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
HAUZ и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.92% против 5.98% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и XLRE
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HAUZ vs. XLRE — Ранг доходности на риск
HAUZ
XLRE
Сравнение HAUZ c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.07 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.21 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.11 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.37 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.07 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и XLRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и XLRE
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и XLRE
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -38.83% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.88% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -34.12% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -38.83% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -8.69% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -9.72% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и XLRE
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.66% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.62% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.32% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 19.04% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.40% | -3.48% |