Сравнение HAUZ с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HAUZ и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAUZ или VNQ.
Основные характеристики
| HAUZ | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.27% | -3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 9.88% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.19% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.36% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 18.67% |
| Макс. просадка | -39.51% | -73.07% |
| Current Drawdown | -19.84% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и VNQ
С начала года, HAUZ показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.03% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и VNQ
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAUZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и VNQ
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.49% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и VNQ
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и VNQ
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.