Сравнение HAUZ с VNQ
HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.65%/yr vs 5.35%/yr for VNQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.65% против 5.35% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 3.65%
VNQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам HAUZ и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -3.53% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.80% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between HAUZ and VNQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between HAUZ and VNQ shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUZ vs. VNQ — Ранг доходности на риск
HAUZ
VNQ
Сравнение HAUZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUZ | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.24 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.92 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и VNQ
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -73.07% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -8.34% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -17.46% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -34.48% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -42.40% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -1.52% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -13.60% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.66% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и VNQ
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.27% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.24% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 13.79% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 18.87% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.75% | -3.80% |
Сравнение комиссий HAUZ и VNQ
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и VNQ
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VNQ в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.69% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.59% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HAUZ and VNQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.27%) compared to HAUZ (4.15%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, VNQ leads with 5.35% vs 3.65% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.35% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.59% for VNQ.
HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUZ и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор