PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.62%/yr vs 5.21%/yr for VNQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.21% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.62%

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.64%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between HAUZ and VNQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between HAUZ and VNQ shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и VNQ

Секторы
HAUZ
VNQ

Недвижимость

96.5%
97.3%

Промышленность

1.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

HAUZ
96.5%
VNQ
97.3%

Промышленность

HAUZ
1.3%
VNQ
0.0%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
VNQ

-

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
VNQ

-

Технологии

HAUZ
0.1%
VNQ
0.3%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
VNQ
1.1%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
VNQ

-

Энергетика

HAUZ
0.0%
VNQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLREHAUZ с SCHF
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

HAUZ vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.76

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.12

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.20

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

3.78

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и VNQ

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-73.07%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.34%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-17.46%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-34.48%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-42.40%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-3.75%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.63%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.64%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и VNQ

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.72%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.26%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

13.16%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

18.80%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.70%

-3.73%

Сравнение комиссий HAUZ и VNQ

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и VNQ

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and VNQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.73%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.21% vs 3.62% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.21% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.69% for VNQ.

HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор