Сравнение HAUZ с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HAUZ и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.69% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и VNQ
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HAUZ vs. VNQ — Ранг доходности на риск
HAUZ
VNQ
Сравнение HAUZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.13 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.30 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.18 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.70 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и VNQ
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и VNQ
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -73.07% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.44% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -34.48% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -42.40% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -9.24% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -13.71% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и VNQ
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.57% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.28% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.31% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.80% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.70% | -3.78% |