Сравнение HAUZ с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 3.92% против 11.24% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и RESGX
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Доходность на риск
HAUZ vs. RESGX — Ранг доходности на риск
HAUZ
RESGX
Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.79 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.82 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности RESGX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RESGX
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -37.80% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.66% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -23.58% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -37.80% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -4.26% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -5.08% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.03% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RESGX
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.82% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.04% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.07% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.17% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.65% | -1.73% |