Сравнение HAUZ с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAUZ или RESGX.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RESGX
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 14.67%.
HAUZ
-2.56%
-5.56%
0.95%
6.83%
-3.00%
1.30%
RESGX
14.67%
2.64%
10.64%
22.55%
10.29%
N/A
Основные характеристики
| HAUZ | RESGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.62 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 12.25% |
| Макс. просадка | -39.51% | -37.80% |
| Текущая просадка | -22.10% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и RESGX
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности RESGX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.82% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 0.87% | 0.92% | 1.17% | 0.78% | 0.82% | 1.02% | 1.08% | 0.51% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RESGX
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RESGX
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.