PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и RESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 3.92% против 11.24% соответственно.


HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Сравнение комиссий HAUZ и RESGX

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.


Доходность на риск

HAUZ vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZRESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.82

-1.55

HAUZ vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RESGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.62

-0.44

Корреляция

Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности RESGX в 7.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и RESGX

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-37.80%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.66%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-23.58%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-37.80%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.26%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-5.08%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и RESGX

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.82%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.04%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.07%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.17%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.65%

-1.73%