PortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с RESGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.91%
-8.14%
HAUZ
RESGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAUZ:

0.18

RESGX:

-0.01

Коэф-т Сортино

HAUZ:

0.36

RESGX:

0.09

Коэф-т Омега

HAUZ:

1.04

RESGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

HAUZ:

0.09

RESGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

HAUZ:

0.35

RESGX:

-0.02

Индекс Язвы

HAUZ:

7.28%

RESGX:

6.25%

Дневная вол-ть

HAUZ:

14.30%

RESGX:

16.82%

Макс. просадка

HAUZ:

-39.51%

RESGX:

-37.80%

Текущая просадка

HAUZ:

-22.44%

RESGX:

-22.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у RESGX с доходностью 1.45%.


HAUZ

С начала года

2.60%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-7.28%

1 год

1.47%

5 лет

-3.05%

10 лет

0.76%

RESGX

С начала года

1.45%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-1.41%

5 лет

3.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAUZ и RESGX

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.


График комиссии RESGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии HAUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAUZ и RESGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг риск-скорректированной доходности HAUZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

RESGX
Ранг риск-скорректированной доходности RESGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RESGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAUZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.18-0.01
Коэффициент Сортино HAUZ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.360.09
Коэффициент Омега HAUZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.02
Коэффициент Кальмара HAUZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.09-0.01
Коэффициент Мартина HAUZ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.35-0.02
HAUZ
RESGX

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа RESGX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.18
-0.01
HAUZ
RESGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности RESGX в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.39%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%4.98%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
0.94%0.95%0.92%1.17%0.78%0.82%1.02%1.08%0.51%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и RESGX

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.44%
-22.00%
HAUZ
RESGX

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и RESGX

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 2.65%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.65%
3.07%
HAUZ
RESGX