Сравнение HAUZ с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAUZ или RESGX.
Основные характеристики
| HAUZ | RESGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 8.37% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.36% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 11.91% |
| Макс. просадка | -39.51% | -37.80% |
| Current Drawdown | -19.86% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RESGX
С начала года, HAUZ показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 5.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и RESGX
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности RESGX в 8.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.49% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 8.61% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.40% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RESGX
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RESGX
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.