PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.51%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAUZ показывает доходность -2.20%, а VNQI немного выше – -2.14%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.21% соответственно.

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between HAUZ and VNQI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.75

The correlation between HAUZ and VNQI shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и VNQI

Секторы
HAUZ
VNQI

Недвижимость

96.5%
91.2%

Промышленность

1.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Технологии

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.1%
0.3%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
VNQI
91.2%

Промышленность

HAUZ
1.3%
VNQI
0.7%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
VNQI

-

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
VNQI
1.1%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
VNQI
1.9%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
VNQI
0.1%

Технологии

HAUZ
0.1%
VNQI
0.2%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
VNQI
0.3%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
VNQI
0.0%

Энергетика

HAUZ
0.0%
VNQI
0.3%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLREHAUZ с SCHF
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWOVNQI с IFGL

Доходность на риск

HAUZ vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.69

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.39

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

1.17

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и VNQI

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-38.35%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.78%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-16.35%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.75%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-38.35%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-11.62%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-10.89%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и VNQI

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.68% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.58%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.43%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.50%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.06%

+0.91%

Сравнение комиссий HAUZ и VNQI

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и VNQI

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HAUZ and VNQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAUZ has higher volatility (4.68%) compared to VNQI (4.58%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.51% vs 2.21% for VNQI. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.51% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.56% for HAUZ.

HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.12% for VNQI.

VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор