PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. USRT is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, USRT returned 4.73%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USRT charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности USRT и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%39.07%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between USRT and FPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between USRT and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и FPRO

Секторы
USRT
FPRO

Недвижимость

99.4%
99.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
FPRO
99.4%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
FPRO

-

Сырьевые материалы

USRT

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

USRT

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

FPRO

-

Энергетика

USRT

-

FPRO

-

Здравоохранение

USRT

-

FPRO

-

Промышленность

USRT

-

FPRO

-

Технологии

USRT

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

USRT

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

USRT vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.79

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.15

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.35

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

3.88

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок USRT и FPRO

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-32.81%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.67%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-16.83%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-32.81%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-12.66%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и FPRO

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.10%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.62%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.37%

+2.91%

Сравнение комиссий USRT и FPRO

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и FPRO

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USRT and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, USRT leads with 4.73% vs 3.13% for FPRO. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USRT has performed better with a 4.73% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.59% for FPRO.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор