PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%13.88%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий USRT и DTCR

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

USRT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.14

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.79

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.94

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

11.65

-9.58

USRT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.14

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между USRT и DTCR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и DTCR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и DTCR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-38.98%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.07%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-38.98%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.13%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-12.72%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.41%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и DTCR

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.22%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

17.48%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

23.28%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.83%

-0.55%