Сравнение USRT с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
USRT и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 13.88% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и DTCR
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
USRT vs. DTCR — Ранг доходности на риск
USRT
DTCR
Сравнение USRT c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.14 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.79 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.94 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 11.65 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.14 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USRT и DTCR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и DTCR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и DTCR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -38.98% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.07% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -38.98% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.13% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.72% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.41% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и DTCR
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.22% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 17.48% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 23.28% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.58% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.83% | -0.55% |