Сравнение USRT с CBRE

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям CBRE по среднегодовой доходности: 5.42% против 16.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CBRE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и CBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USRT и CBRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и CBRE.

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.