Сравнение CBRE с O
CBRE (CBRE Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CBRE in Real Estate - Services, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CBRE returned 15.38%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.38% против 4.58% соответственно.
CBRE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 15.38%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CBRE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -21.62% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CBRE and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between CBRE and O shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$4.37
O:
$1.17
CBRE:
28.82
O:
50.86
CBRE:
0.90
O:
6.87
CBRE:
$42.17B
O:
$5.92B
CBRE:
$14.76B
O:
$3.89B
CBRE:
$2.68B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. O — Ранг доходности на риск
CBRE
O
Сравнение CBRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.14 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.88 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и O
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -48.45% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -11.10% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -26.49% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -34.48% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -48.28% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -10.44% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -9.21% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 4.37% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и O
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.48% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 11.72% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 15.95% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 18.87% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 25.63% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и O
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и O
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.04%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор