Сравнение USRT с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
USRT и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USRT и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 15.69% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и BLDG
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
USRT vs. BLDG — Ранг доходности на риск
USRT
BLDG
Сравнение USRT c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.11 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USRT и BLDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и BLDG
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и BLDG
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -27.25% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -10.80% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -27.25% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.75% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.44% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и BLDG
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.17% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.34% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 13.30% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.22% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.60% | +5.68% |