Сравнение USRT с BLDG
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. USRT is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, USRT returned 5.08%/yr vs 3.39%/yr for BLDG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. USRT charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности USRT и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 13.43%.
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
BLDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.01K | $79.96K | $586.36K | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам USRT и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 16.21% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 13.43% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between USRT and BLDG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between USRT and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. BLDG — Ранг доходности на риск
USRT
BLDG
Сравнение USRT c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.51 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 5.31 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и BLDG
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -27.25% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -10.08% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -18.57% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -27.25% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.39% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -8.98% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.86% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и BLDG
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.79% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.63% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 11.49% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.22% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.49% | +5.85% |
Сравнение комиссий USRT и BLDG
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и BLDG
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BLDG в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.18% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and BLDG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (4.34%) compared to BLDG (3.79%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, USRT leads with 5.08% vs 3.39% for BLDG. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USRT has performed better with a 5.08% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.51% for USRT.
They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.59% for BLDG.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор