Сравнение BLDG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BLDG и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDG и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDG и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDG и VNQ
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
BLDG vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BLDG
VNQ
Сравнение BLDG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDG | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.30 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.70 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BLDG и VNQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и VNQ
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BLDG и VNQ
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -73.07% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.44% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -34.48% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -9.24% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -13.71% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.21% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и VNQ
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.28% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.31% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.80% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.70% | -5.10% |