Сравнение BLDG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BLDG и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDG или VNQ.
Основные характеристики
| BLDG | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.91% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | -0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.29 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 17.13% |
| Макс. просадка | -27.25% | -73.07% |
| Текущая просадка | -3.59% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между BLDG и VNQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и VNQ
С начала года, BLDG показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDG и VNQ
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и VNQ
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.24% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BLDG и VNQ
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и VNQ
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.