PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDG с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с VNQI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

BLDG и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDG или VNQI.

Корреляция

Корреляция между BLDG и VNQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDG:

0.53

VNQI:

0.53

Коэф-т Сортино

BLDG:

0.91

VNQI:

0.89

Коэф-т Омега

BLDG:

1.12

VNQI:

1.11

Коэф-т Кальмара

BLDG:

0.48

VNQI:

0.31

Коэф-т Мартина

BLDG:

1.50

VNQI:

1.09

Индекс Язвы

BLDG:

6.16%

VNQI:

7.83%

Дневная вол-ть

BLDG:

15.27%

VNQI:

15.27%

Макс. просадка

BLDG:

-27.25%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

BLDG:

-9.42%

VNQI:

-16.72%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 9.25%.

BLDG

С начала года

-1.94%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-5.80%

1 год

8.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQI

С начала года

9.25%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

5.10%

1 год

8.04%

5 лет

3.30%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLDG и VNQI

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDG и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг риск-скорректированной доходности BLDG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDG c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и VNQI

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VNQI в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		8.59%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и VNQI

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и VNQI

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...