PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с VNQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while VNQI is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.04%/yr vs -1.53%/yr for VNQI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.64%.

BLDG

1 день
0.77%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
12.54%
3 года*
11.30%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.84%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.08%
1 год
2.39%
3 года*
8.99%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		10.61%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.25%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.64%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%15.15%

Correlation

The correlation between BLDG and VNQI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.71

The correlation between BLDG and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с REETBLDG с RWXBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с FLJH
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

BLDG vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDGVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.17

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.34

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.16

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

0.43

+3.95

BLDG vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDG и VNQI

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-38.35%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.78%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-16.35%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-34.92%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-12.08%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.89%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.53%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и VNQI

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.65% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.94%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.78%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.55%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.95%

-0.40%

Сравнение комиссий BLDG и VNQI

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и VNQI

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VNQI в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.31%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.83%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and VNQI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (4.65%) compared to VNQI (4.50%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs VNQI's -38.35%.

On 5-year performance, BLDG leads with 3.04% vs -1.53% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.04% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.83% for VNQI.

They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.12% for VNQI.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор