PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLDG returned 8.73%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%9.58%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between BLDG and AVRE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between BLDG and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLDG и AVRE

Секторы
BLDG
AVRE

Недвижимость

98.6%
99.3%

Финансовые услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

BLDG
98.6%
AVRE
99.3%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
AVRE
0.1%

Сырьевые материалы

BLDG

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

BLDG

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

AVRE

-

Энергетика

BLDG

-

AVRE

-

Здравоохранение

BLDG

-

AVRE

-

Промышленность

BLDG

-

AVRE

-

Технологии

BLDG

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

BLDG

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWXBLDG с FLJH
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRTAVRE с VGSNX

Доходность на риск

BLDG vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.81

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.18

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

3.74

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVRE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BLDG и AVRE

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-32.52%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.38%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-17.34%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.04%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-14.76%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и AVRE

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 3.60% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.96%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.90%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.60%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.60%

-1.06%

Сравнение комиссий BLDG и AVRE

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и AVRE

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and AVRE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.60%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, BLDG leads with 8.73% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLDG has performed better with a 8.73% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.51% for AVRE.

They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.17% for AVRE.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор