PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с AVRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

BLDG и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%9.58%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGRBLDG с FLJH
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DEAVRE с USRT

Сравнение комиссий BLDG и AVRE

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

BLDG vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.72

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.65

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

2.51

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVRE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между BLDG и AVRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и AVRE

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности AVRE в 3.69%

TTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и AVRE

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и AVRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-32.52%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.63%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.58%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.25%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и AVRE

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.75%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.46%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.39%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.71%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.71%

-1.11%