PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с RWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while RWX is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.04%/yr vs -2.47%/yr for RWX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.82%.

BLDG

1 день
0.77%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
12.54%
3 года*
11.30%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

RWX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.24%
1 год
2.36%
3 года*
6.91%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		10.61%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.25%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.82%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%18.19%

Correlation

The correlation between BLDG and RWX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.72

The correlation between BLDG and RWX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с FLJH
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

BLDG vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDGRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.17

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.34

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.17

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

0.45

+3.93

BLDG vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDG и RWX

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-73.62%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-13.58%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-19.05%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.91%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-14.30%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-20.27%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.21%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и RWX

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.35%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.59%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.86%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.32%

-0.77%

Сравнение комиссий BLDG и RWX

И BLDG, и RWX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и RWX

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности RWX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.31%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		4.03%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and RWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (4.65%) compared to RWX (4.31%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs RWX's -73.62%.

On 5-year performance, BLDG leads with 3.04% vs -2.47% for RWX. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.04% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG and RWX have the same expense ratio: 0.59% per year.

BLDG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.03% for RWX.

They also come from different issuers: Cambria and State Street.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор