PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while SRET is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 1.33%/yr for SRET. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 4.48%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%20.32%

Correlation

The correlation between BLDG and SRET is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between BLDG and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLDG и SRET

Секторы
BLDG
SRET

Недвижимость

98.6%
92.5%

Финансовые услуги

1.4%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BLDG
98.6%
SRET
92.5%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
SRET
3.1%

Сырьевые материалы

BLDG

-

SRET

-

Коммуникационные услуги

BLDG

-

SRET

-

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

SRET

-

Энергетика

BLDG

-

SRET

-

Здравоохранение

BLDG

-

SRET

-

Промышленность

BLDG

-

SRET

-

Технологии

BLDG

-

SRET

-

Коммунальные услуги

BLDG

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с RWXBLDG с DFGRBLDG с FLJH
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

BLDG vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.43

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.11

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRET равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.06

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BLDG и SRET

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-66.98%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.48%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-18.87%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-30.56%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-23.69%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-22.49%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.27%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и SRET

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.74%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.35%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.50%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

24.57%

-9.03%

Сравнение комиссий BLDG и SRET

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и SRET

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности SRET в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and SRET have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs SRET's -66.98%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs 1.33% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 5.68% for BLDG.

They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор