Сравнение BLDG с DFGR
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLDG returned 9.89%/yr vs 9.74%/yr for DFGR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLDG показывает доходность 14.71%, а DFGR немного ниже – 14.01%.
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | 1.75% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 14.01% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between BLDG and DFGR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between BLDG and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. DFGR — Ранг доходности на риск
BLDG
DFGR
Сравнение BLDG c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.71 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.03 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и DFGR
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -21.28% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.15% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -17.57% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.13% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.59% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и DFGR
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.24% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.85% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.40% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.39% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.39% | +0.15% |
Сравнение комиссий BLDG и DFGR
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и DFGR
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DFGR в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.59% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and DFGR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.78%) compared to DFGR (4.24%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, BLDG leads with 9.89% vs 9.74% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLDG has performed better with a 9.89% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.59% for DFGR.
They also come from different issuers: Cambria and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.22% for DFGR.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор