PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDG с DFGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с DFGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).

BLDG и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDG или DFGR.

Корреляция

Корреляция между BLDG и DFGR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDG:

0.62

DFGR:

0.67

Коэф-т Сортино

BLDG:

0.96

DFGR:

1.08

Коэф-т Омега

BLDG:

1.13

DFGR:

1.14

Коэф-т Кальмара

BLDG:

0.51

DFGR:

0.66

Коэф-т Мартина

BLDG:

1.60

DFGR:

1.82

Индекс Язвы

BLDG:

6.14%

DFGR:

6.42%

Дневная вол-ть

BLDG:

15.24%

DFGR:

16.09%

Макс. просадка

BLDG:

-27.25%

DFGR:

-21.28%

Текущая просадка

BLDG:

-8.43%

DFGR:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 4.00%.

BLDG

С начала года

-0.87%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-5.03%

1 год

9.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFGR

С начала года

4.00%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-2.34%

1 год

11.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLDG и DFGR

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDG и DFGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг риск-скорректированной доходности BLDG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг риск-скорректированной доходности DFGR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDG c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и DFGR

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DFGR в 3.59%

TTM20242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		8.50%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.59%3.73%2.76%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и DFGR

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DFGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и DFGR

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.34% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...