PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USRD с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.42% vs 6.27% for USMV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности USRD и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

USRD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.51%
1 год
16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и USMV

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		13.51%12.44%15.53%5.32%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%1.06%

Correlation

The correlation between USRD and USMV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between USRD and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и USMV

Секторы
USRD
USMV

Технологии

64.5%
33.9%

Здравоохранение

14.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.2%

Промышленность

3.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.5%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

USRD
64.5%
USMV
33.9%

Здравоохранение

USRD
14.3%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
USMV
6.2%

Промышленность

USRD
3.6%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
USMV
2.4%

Недвижимость

USRD
1.7%
USMV
2.5%

Энергетика

USRD

-

USMV
2.7%

Финансовые услуги

USRD

-

USMV
11.7%

Коммунальные услуги

USRD

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с SMCF
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

USRD vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.98

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.18

+0.21

USRD vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и USMV

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-33.10%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.46%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.24%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.87%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

1.98%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и USMV

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.00%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

6.41%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

8.53%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

12.38%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

14.50%

+4.91%

Сравнение комиссий USRD и USMV

USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и USMV

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.37%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and USMV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (4.88%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, USRD leads with 16.42% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 16.42% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USRD.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.37% for USRD.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.15% for USMV.

USRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор