PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с SPAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

USRD и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и SPAM

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-4.48%4.86%10.58%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью -4.48%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
1.49%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-16.53%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с GSIB
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий USRD и SPAM

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPAM в 0.35%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.10

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.33

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.14

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

0.35

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между USRD и SPAM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SPAM

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPAM в 0.51%

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.51%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок USRD и SPAM

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, примерно равная максимальной просадке SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-24.02%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-24.02%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-18.92%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.39%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

9.86%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SPAM

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.17%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

19.22%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

26.78%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

23.51%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.51%

-4.38%