PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с WISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с WISE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).

USRD и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и WISE

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%40.45%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -15.71%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с GSIBUSRD с AUMI
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT

Сравнение комиссий USRD и WISE

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDWISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.33

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.34

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

0.92

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между USRD и WISE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и WISE

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WISE в 4.89%

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRD и WISE

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и WISE.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-39.15%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-34.08%

+20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-28.25%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.59%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

12.44%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и WISE

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.82%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

25.41%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

35.77%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

33.41%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

33.41%

-14.28%