- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive US R&D Champions Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USRD
Themes US R&D Champions ETF (USRD) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции USRD — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes US R&D Champions ETF (USRD) показал доход в 10.76% с начала года и 19.51% за последние 12 месяцев.
Themes US R&D Champions ETF
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении USRD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | -0.61% | -5.83% | 11.44% | 12.56% | -6.06% | 10.76% | ||||||
| 2025 | 4.70% | -5.57% | -6.10% | 1.15% | 7.54% | 7.36% | 2.42% | -1.73% | 2.73% | 4.01% | -2.95% | -0.63% | 12.44% |
| 2024 | 1.79% | 6.55% | 3.64% | -6.43% | 1.48% | 4.38% | -0.70% | 4.94% | 1.82% | -2.43% | 4.54% | -4.17% | 15.53% |
| 2023 | 5.32% | 5.32% |
Метрики бенчмарка
Themes US R&D Champions ETF has an annualized alpha of -4.08%, beta of 1.15, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2023.
- This ETF participated in 140.96% of S&P 500 Index downside but only 114.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.08% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.08%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 114.52%
- Участие в снижении
- 140.96%
Комиссия
Комиссия USRD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USRD имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.46 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 10.92 | -6.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes US R&D Champions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.42% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes US R&D Champions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes US R&D Champions ETF показал максимальную просадку в 23.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Themes US R&D Champions ETF составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.79%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 19d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.49%март 2026 г. | 5mo 3d | 25d | 5mo 28dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.27%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.02%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 20hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.44%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 17d | 3mo 5dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| USRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -56.78% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.10% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -3.21% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.71% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.04% | +2.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USRD
Добавьте Themes US R&D Champions ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USRD