PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с SMCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

USRD и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и SMCF

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с AGMIUSRD с FTIFUSRD с GSIB
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий USRD и SMCF

И USRD, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

USRD
Themes US R&D Champions ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

6.14

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между USRD и SMCF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SMCF

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SMCF в 3.67%

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок USRD и SMCF

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-28.48%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.56%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-3.23%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.61%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.18%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SMCF

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.91%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.95%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

23.41%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

20.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.82%

-1.69%