PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 35.72% for SMCF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и SMCF

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between USRD and SMCF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between USRD and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и SMCF

Секторы
USRD
SMCF

Технологии

58.5%
11.0%

Здравоохранение

14.4%
4.4%

Промышленность

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

50.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

USRD
14.4%
SMCF
4.4%

Промышленность

USRD
9.3%
SMCF
9.8%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
SMCF
1.5%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
SMCF
2.6%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
SMCF
1.4%

Недвижимость

USRD
1.1%
SMCF
0.5%

Энергетика

USRD

-

SMCF
18.2%

Финансовые услуги

USRD

-

SMCF
50.0%

Коммунальные услуги

USRD

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с BOTT
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

USRD vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.18

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.03

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

13.54

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.94

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USRD и SMCF

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-28.48%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-7.13%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.28%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.65%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SMCF

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.49%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.06%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.13%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

20.31%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.31%

-1.09%

Сравнение комиссий USRD и SMCF

И USRD, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SMCF

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and SMCF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 30.70% for USRD. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.35% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор