Сравнение USRD с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
USRD и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и IGM
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
USRD vs. IGM — Ранг доходности на риск
USRD
IGM
Сравнение USRD c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.19 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.80 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.00 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.74 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.19 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USRD и IGM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и IGM
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и IGM
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -65.59% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -16.44% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -11.29% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -15.32% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.89% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и IGM
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.38% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 16.35% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 26.72% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.55% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 24.41% | -5.28% |