PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с IGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 58.79% for IGM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности USRD и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 29.37%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и IGM

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%2.44%

Correlation

The correlation between USRD and IGM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between USRD and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и IGM

Секторы
USRD
IGM

Технологии

58.5%
82.8%

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
IGM
82.8%

Здравоохранение

USRD
14.4%
IGM

-

Промышленность

USRD
9.3%
IGM
0.2%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
IGM
16.8%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
IGM
0.1%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
IGM

-

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
IGM

-

Недвижимость

USRD
1.1%
IGM

-

Энергетика

USRD

-

IGM
0.1%

Финансовые услуги

USRD

-

IGM
0.2%

Коммунальные услуги

USRD

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с BOTT
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

USRD vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.89

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.60

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

12.61

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Просадки

Сравнение просадок USRD и IGM

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-65.59%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.44%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.31%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-15.23%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и IGM

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.40%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.15%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

20.48%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

25.68%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

24.54%

-5.32%

Сравнение комиссий USRD и IGM

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и IGM

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and IGM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (6.40%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs IGM's -65.59%.

On 1-year performance, IGM leads with 58.79% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 58.79% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for IGM.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGM is Technology Equities. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор