PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 110.88% for AGMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности USRD и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и AGMI

2026 (YTD)20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%8.84%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between USRD and AGMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов USRD и AGMI

Секторы
USRD
AGMI

Технологии

58.5%
0.0%

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
AGMI
0.0%

Здравоохранение

USRD
14.4%
AGMI

-

Промышленность

USRD
9.3%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
AGMI

-

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
AGMI
100.0%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
AGMI

-

Недвижимость

USRD
1.1%
AGMI

-

Энергетика

USRD

-

AGMI

-

Финансовые услуги

USRD

-

AGMI

-

Коммунальные услуги

USRD

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с BOTT
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

USRD vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.49

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.35

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

9.00

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.57

-0.45

Просадки

Сравнение просадок USRD и AGMI

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-33.26%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-33.26%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-22.10%

+20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.17%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

12.37%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и AGMI

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

17.61%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

40.96%

-27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

48.94%

-32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

43.99%

-24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

43.99%

-24.77%

Сравнение комиссий USRD и AGMI

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и AGMI

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and AGMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.35% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGMI is Silver. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор