PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 28.51% for SPTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и SPTM

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%1.62%

Correlation

The correlation between USRD and SPTM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between USRD and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и SPTM

Секторы
USRD
SPTM

Технологии

58.5%
34.0%

Здравоохранение

14.4%
8.6%

Промышленность

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.8%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USRD
58.5%
SPTM
34.0%

Здравоохранение

USRD
14.4%
SPTM
8.6%

Промышленность

USRD
9.3%
SPTM
9.4%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
SPTM
10.3%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
SPTM
2.0%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
SPTM
4.8%

Недвижимость

USRD
1.1%
SPTM
2.3%

Энергетика

USRD

-

SPTM
3.7%

Финансовые услуги

USRD

-

SPTM
12.1%

Коммунальные услуги

USRD

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

USRD vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.29

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.30

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

15.38

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.41

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Просадки

Сравнение просадок USRD и SPTM

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-54.80%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.68%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.25%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.05%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.86%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SPTM

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.82%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.93%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.87%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.86%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.03%

+1.19%

Сравнение комиссий USRD и SPTM

USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SPTM

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and SPTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 28.51% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 28.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for USRD.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.35% for USRD.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор