PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 40.55% for MTUM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности USRD и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и MTUM

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%1.62%

Correlation

The correlation between USRD and MTUM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between USRD and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и MTUM

Секторы
USRD
MTUM

Технологии

58.5%
44.4%

Здравоохранение

14.4%
6.9%

Промышленность

9.3%
15.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

USRD
58.5%
MTUM
44.4%

Здравоохранение

USRD
14.4%
MTUM
6.9%

Промышленность

USRD
9.3%
MTUM
15.6%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
MTUM
1.7%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
MTUM
3.3%

Недвижимость

USRD
1.1%
MTUM
1.8%

Энергетика

USRD

-

MTUM
3.5%

Финансовые услуги

USRD

-

MTUM
10.4%

Коммунальные услуги

USRD

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

USRD vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.14

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.53

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.10

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.84

+0.27

Просадки

Сравнение просадок USRD и MTUM

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-34.08%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.54%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.21%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.89%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и MTUM

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.67%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.51%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.08%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

20.60%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.03%

-1.81%

Сравнение комиссий USRD и MTUM

USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и MTUM

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and MTUM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 30.70% for USRD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USRD.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.35% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор