PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с BOTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 82.16% for BOTT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности USRD и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 24.64%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и BOTT

2026 (YTD)20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%10.98%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between USRD and BOTT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between USRD and BOTT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRD и BOTT

Секторы
USRD
BOTT

Технологии

58.5%
17.9%

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%
41.2%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.3%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
BOTT
17.9%

Здравоохранение

USRD
14.4%
BOTT

-

Промышленность

USRD
9.3%
BOTT
41.2%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
BOTT
12.3%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
BOTT

-

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
BOTT

-

Недвижимость

USRD
1.1%
BOTT

-

Энергетика

USRD

-

BOTT

-

Финансовые услуги

USRD

-

BOTT
-0.0%

Коммунальные услуги

USRD

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

USRD vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.89

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.69

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.20

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.31

-0.20

Просадки

Сравнение просадок USRD и BOTT

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-30.74%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-30.74%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-16.58%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.78%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.45%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и BOTT

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

10.94%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

31.00%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

37.03%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

33.30%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

33.30%

-14.08%

Сравнение комиссий USRD и BOTT

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и BOTT

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and BOTT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.11% for BOTT.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOTT is Robotics. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for BOTT.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор