PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. USRD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, USRD returned 31.55% vs 42.41% for GSIB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности USRD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

USRD

1 день
-1.22%
1 месяц
13.66%
С начала года
19.83%
6 месяцев
18.09%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.83%12.44%15.53%1.91%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between USRD and GSIB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between USRD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и GSIB

Секторы
USRD
GSIB

Технологии

58.5%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
GSIB

-

Здравоохранение

USRD
14.4%
GSIB

-

Промышленность

USRD
9.3%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
GSIB

-

Недвижимость

USRD
1.1%
GSIB

-

Энергетика

USRD

-

GSIB

-

Финансовые услуги

USRD

-

GSIB
100.0%

Коммунальные услуги

USRD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

USRD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.47

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.43

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.07

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

10.80

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.35

-1.23

Просадки

Сравнение просадок USRD и GSIB

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-17.71%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.90%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.06%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и GSIB

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.97%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.24%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.45%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.45%

+0.79%

Сравнение комиссий USRD и GSIB

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и GSIB

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and GSIB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.55%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 31.55% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 31.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.35% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSIB is Financials Equities. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор