PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

USRD и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USRD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%1.91%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с AUMI
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий USRD и GSIB

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.93

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.55

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.70

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

9.19

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.93

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.20

-1.61

Корреляция

Корреляция между USRD и GSIB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и GSIB

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок USRD и GSIB

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-17.71%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-14.59%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-8.30%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.07%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.28%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и GSIB

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.60%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.15%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

20.85%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.41%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.41%

+0.72%