Сравнение USRD с EINC
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.42% vs 33.52% for EINC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. USRD charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности USRD и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
USRD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам USRD и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 13.51% | 12.44% | 15.53% | 5.32% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 42.79% | 2.92% |
Correlation
The correlation between USRD and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between USRD and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USRD и EINC
Секторы
USRD
EINC
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
USRD
EINC
-
Здравоохранение
USRD
EINC
-
Потребительский циклический сектор
USRD
EINC
-
Коммуникационные услуги
USRD
EINC
-
Промышленность
USRD
EINC
Потребительский защитный сектор
USRD
EINC
-
Сырьевые материалы
USRD
EINC
-
Недвижимость
USRD
EINC
-
Энергетика
USRD
-
EINC
Финансовые услуги
USRD
-
EINC
-
Коммунальные услуги
USRD
-
EINC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. EINC — Ранг доходности на риск
USRD
EINC
Сравнение USRD c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.27 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.48 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRD и EINC
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -87.55% | +63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -7.89% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.67% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -43.97% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.21% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и EINC
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 4.88%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.40% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.38% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 15.45% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.58% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 25.33% | -5.92% |
Сравнение комиссий USRD и EINC
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и EINC
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.37% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.40%) compared to USRD (4.88%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs 16.42% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.37% for USRD.
USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор