Сравнение USRAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund	-0.98%	15.27%	17.68%	15.00%	-10.73%	27.99%	5.17%	5.87%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	8.59%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

USRAX

1 день: 2.22%

1 месяц: -4.53%

С начала года: -0.98%

6 месяцев: 0.77%

1 год: 15.06%

3 года*: 15.06%

5 лет*: 10.04%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с USRAX:

USRAX с SPY USRAX с MOAT USRAX с VOO USRAX с HESGX USRAX с AIMNX USRAX с HNDDX USRAX с HNDRX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий USRAX и DFIEX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

USRAX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

USRAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USRAX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.95	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	2.55	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.39	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	2.57	-1.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.80	10.07	-2.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USRAX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.95	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.60	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.35	+0.32

Корреляция

Корреляция между USRAX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и DFIEX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund	7.08%	7.01%	8.57%	2.79%	0.80%	25.28%	0.30%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и DFIEX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USRAX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.39%	-62.22%	+38.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.70%	-11.01%	+0.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.72%	-28.66%	+8.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.01%	-7.75%	+2.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.39%	-12.26%	+7.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.07%	2.81%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и DFIEX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USRAX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	7.09%	-2.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.91%	10.45%	-2.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.49%	15.90%	-0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.82%	15.65%	-0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.85%	16.35%	-0.50%

Сравнение USRAX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности USRAX и DFIEX

Сравнение доходности по годам USRAX и DFIEX

Доходность по периодам

USRAX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USRAX и DFIEX

Доходность на риск

USRAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

USRAX

DFIEX

Сравнение USRAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USRAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок USRAX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)