Сравнение USRAX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USRAX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRAX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | -0.98% | 15.27% | 17.68% | 15.00% | -10.73% | 27.99% | 5.17% | 5.87% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
USRAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRAX и MOAT
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
USRAX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
USRAX
MOAT
Сравнение USRAX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRAX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 3.12 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRAX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USRAX и MOAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и MOAT
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 7.08% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и MOAT
Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRAX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -33.31% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.30% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -23.96% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -10.42% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.80% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.55% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и MOAT
Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRAX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.78% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.10% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 19.76% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.09% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.71% | -2.86% |