- ISIN
- US44053A7708
- CUSIP
- 44053A770
- Эмитент
- Horizon Investments
- Дата выпуска
- 26 июн. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции USRAX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) показал доход в 8.97% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев.
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USRAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.17% | -4.75% | 6.02% | 4.01% | -0.20% | 8.97% | ||||||
| 2025 | 2.75% | 0.90% | -4.34% | -0.37% | 4.89% | 4.12% | 0.61% | 1.40% | 2.73% | 0.67% | 1.57% | -0.32% | 15.27% |
| 2024 | 3.08% | 5.29% | 2.91% | -5.36% | 4.61% | 1.72% | 1.21% | 3.06% | 1.07% | -1.30% | 5.45% | -4.64% | 17.68% |
| 2023 | 2.53% | -2.97% | 1.93% | 2.25% | -0.89% | 5.77% | 2.25% | -0.69% | -3.16% | -3.15% | 6.78% | 4.03% | 15.00% |
| 2022 | -5.40% | -1.69% | 4.05% | -6.86% | 1.46% | -7.34% | 5.99% | -2.77% | -7.81% | 10.76% | 4.90% | -4.56% | -10.73% |
| 2021 | -0.58% | 3.60% | 5.05% | 4.21% | 2.15% | -0.44% | 2.62% | 3.04% | -5.46% | 6.21% | -0.45% | 5.58% | 27.99% |
Метрики бенчмарка
Horizon U.S. Defensive Equity Fund has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.72, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2019.
- This fund participated in 86.37% of S&P 500 Index downside but only 79.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 79.13%
- Участие в снижении
- 86.37%
Комиссия
Комиссия USRAX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USRAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.46 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 10.92 | +2.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon U.S. Defensive Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.28 | $2.59 | $0.78 | $0.20 | $7.12 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 6.43% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon U.S. Defensive Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.12 | $7.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon U.S. Defensive Equity Fund показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon U.S. Defensive Equity Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.39%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.72%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.51%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.34%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| USRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -56.78% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -9.10% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.90% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.21% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.71% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.04% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USRAX
Добавьте Horizon U.S. Defensive Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USRAX